ما هو تداول - استراتيجية الاتجاه ،

جمال استراتيجية غير اتجاهي من قبل: جريج لوهر كنت قد سمعت القول بأنك يمكن أن تجعل المال في خيارات حتى عندما كنت خاطئة، وهنا جريج لوهر من أوبتيونسبوز يوضح كيف لا تحتاج حتى لاختيار الطريقة التي الأسهم يسير في النظام لكسب المال. واحدة من أصعب الأشياء إيف سمع مؤخرا كان لها سووو لطيفة لم يكن لديك لاختيار الطريقة التي الأسهم يسير جاء ذلك من واحد على واحد طالب التدريب من الألغام التي سقطت في فخ الإفراط في تحليل الرسوم البيانية وتبحث عن ذلك مؤشر واحد الحق. لم يكن الاضطرار إلى اختيار اتجاه قد حمل عبئا كبيرا على كتفيها. أنا لا أعرف كم مرة قال إيف الناس أن التداول ليس عن كونه الحق في التفكير ينتشر الائتمان والتقويمات، ولكن بدلا من ذلك، حول إدارة التجارة. ومع استراتيجيات غير اتجاهي، مثل هذا الطالب التداول هو التعلم، والاتجاه هو أقل من عامل. هيريس مخطط آبل. الطريقة التي تسير عليها يمكنك النقر لفتح مخطط أكبر في نافذة متصفح أخرى. آبل الرسم البياني اليومي انقر لتكبير أعتقد أن معظم الناس يقولون أن السهم آخذ في الارتفاع. في الواقع، أنت لا تعرف حقا. يمكننا أن نقول أن الأسهم قد ترتفع، وهذا هو المكان الذي تبدأ مناقشة التحليل الفني ويسير في الليل. هناك من جانب واحد يعتقدون تماما أنهم يستطيعون اختيار اتجاه المخزون بشكل موثوق (لا أستطيع أن أفعل ذلك بشكل لا يمكن الاعتماد عليه)، ثم ثيريس الدكتور برتون مالكيل من جهة أخرى. لذلك بالإضافة إلى حجة حيث آبل تسير، ثيريس حجة ما إذا كان التحليل الفني يعمل حتى. دعونا لا ندخل في أي من تلك المشاعر لا يحصلون على الأذى. بدلا من اختيار اتجاه وخطر سحب كوريجان الطريق الخطأ، ويذهب مع نهج غير اتجاهي. انظر الرسم البياني الأخضر في منتصف تلك الصورة هذا المجموع من التقلب المتوسط ​​من الخيارات. انها منخفضة جدا بالمقارنة مع مجموعة كانت في خلال العام الماضي. لا شيء شيء يقول التقلب لا يمكن أن تذهب أقل، ولكن هناك بعض الأشياء التي تجعلني أعتقد أن التجارة غير اتجاهي يستحق النظر في ل. تذكر، مع التجارة غير الاتجاهية مثل خنق نحن لا نهتم الطريقة التي يذهب السهم. ومن هنا يكون الاسم. نريد إما ما يكفي من حركة الأسهم للتغلب على ثيتا. أو ارتفاع كبير بما فيه الكفاية في التقلب للتغلب على ثيتا، أو كليهما. مع آبل. وقد تحرك السهم مؤخرا بما فيه الكفاية لتغطية ثيتا. هذا جيد، وخاصة إذا استمر. وقد أظهرت التقلبات بعض علامات الالتقاط. مرة أخرى، هذا جيد، ولكن يبدو من الواضح أن نرى إما، أو كليهما، لا تزال مستمرة. ربما أفضل جزء من هذه الفكرة التجارية هو أنه إذا كانت مخطئة والسهم لا تتحرك، نهجها منخفضة المخاطر جدا للتداول مع التقلب في الطابق السفلي كما هو عليه. يمكن أن تذهب أقل، ولكن إد تأخذ هذا الخطر على اختيار الاتجاه. أضف تعليق مقاطع فيديو ذات صلة حول أوبتيونس المؤتمرات القادمة اتصل بنا التداول الاتجاهي تعريف استراتيجيات التداول المتاجرة بناء على تقييم المستثمرين للسوق الواسع أو اتجاه أمن محدد. ويمكن أن يعني التداول الاتجاهي استراتيجية أساسية للتمدد لفترة طويلة إذا كان ينظر إلى السوق أو الأمن على أنهما يتجهان إلى أعلى، أو اتخاذ مواقف قصيرة إذا كان الاتجاه نحو الانخفاض. ومع ذلك، فإن المصطلح يستخدم على نطاق أوسع فيما يتعلق بتداول الخيارات، حيث يمكن استخدام عدد من الاستراتيجيات للاستفادة من تحرك أعلى أو أقل في السوق الواسع أو مخزون معين. في حين تتطلب التجارة الاتجاهية للتاجر أن يكون لديه قناعة قوية حول السوق أو الأمن على المدى القريب الاتجاه، يحتاج التاجر أيضا أن يكون هناك استراتيجية التخفيف من المخاطر المعمول بها لحماية رأس المال الاستثماري في حالة الانتقال إلى الاتجاه المعاكس. التداول المتجه لأسفل التداول من المتوقع أن يتطلب التداول في الأسهم بشكل عام تحركا كبيرا إلى حد ما لتمكين المتداول من تغطية العمولات وتكاليف التداول ولا يزال يحقق أرباحا. ولكن مع الخيارات، بسبب نفوذها، يمكن محاولة التداول الاتجاهي حتى لو كان من المتوقع أن تكون الحركة المتوقعة في المخزون الأساسي كبيرة. على سبيل المثال، قد يكون المتداول (استدعاء له بوب) صعوديا على الأسهم شيز، الذي يتداول عند 50، ويتوقع أن يرتفع إلى 55 خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وبالتالي، يمكن ل بوب شراء 200 سهم عند 50، مع احتمال وقف الخسارة عند 48 في حال عكس السهم الاتجاه. إذا وصل السهم إلى الهدف المستهدف 55، يمكن لبوب بيعه عند هذا السعر لربح إجمالي (قبل العمولات) من 1000. ماذا لو توقع بوب أن يتداول ما يصل إلى 52 في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة في هذه الحالة، فإن التقدم المتوقع من 4 قد يكون صغيرا جدا لتبرير شراء الأسهم بشكل مباشر. خيارات قد تقدم بوب بديل أفضل لجعل بعض المال قبالة شيز. لنفترض أن بوب يتوقع أن يتداول شيز (المتداول في 50) بشكل رئيسي على مدى الأشهر الثلاثة المقبلة، مع ارتفاع صعودي إلى 52 وهبوطا إلى 49. أحد الخيارات المحتملة للتجارة هو أن يبيع بوب في المال (أتم) يضع مع سعر الإضراب من 50 تنتهي في ثلاثة أشهر، والتي يمكن أن يحصل على قسط من 1.50. ولذلك يكتب بوب اثنين من عقود خيار الشراء (100 سهم لكل منهما) ويحصل على أقساط إجمالية قدرها 300 (أي 1.50 × 200). إذا شيز لا يرتفع إلى 52 بحلول الوقت تنتهي الخيارات في غضون ثلاثة أشهر، وأنها سوف تنتهي دون إكسيرسيسد والبوب ​​كسب هو قسط من 300 (أقل عمولات). ومع ذلك، إذا كان تداول شيز أقل من 50 بحلول وقت انتهاء صلاحية الخيار، سوف يكون بوب ملزما بشراء الأسهم عند 50. إذا كان بوب صعودي جدا على شيز وأراد الاستفادة من رأس ماله التجاري. فإنه يمكن أيضا شراء خيارات الاتصال كبديل لشراء الأسهم مباشرة. وعموما، توفر الخيارات مرونة أكبر في هيكلة الصفقات الاتجاهية بدلا من صفقات لونغشورت المستقيمة في الأسهم أو المؤشرات. استراتيجية تداول الحركة الاتجاهية (الفلتر) I. استراتيجية التداول المطور: J. ويلس وايلدر، الابن .. نظام الحركة الاتجاهية. المفهوم: إستراتيجية التداول التي تتبع الاتجاه بناء على تقييم مؤشر متوسط ​​الاتجاه (أدكسر). المصدر: وايلدر، J. W. (1978). مفاهيم جديدة في أنظمة التداول التقنية. جرينسبورو: تريند ريزارتش. هدف البحث: التحقق من الأداء. المواصفات: الجدول 1. النتائج: الشكل 1-2. التجارة: الجدول 1. مخرج التجارة: الجدول 1. محفظة: 42 سوق العقود الآجلة من أربعة قطاعات رئيسية في السوق (السلع والعملات وأسعار الفائدة ومؤشرات الأسهم). البيانات: 34 عاما منذ عام 1980. منصة الاختبار: ماتلاب. II. اختبار الحساسية تتبع جميع المخططات ثلاثية الأبعاد مخططات كفاف ثنائية الأبعاد لعامل الربح، نسبة شارب، مؤشر أداء قرحة، معدل نمو سنوي مركب، الحد الأقصى للسحب، الصفقات المربحة في المئة، ومتوسط. فوز متوسط. نسبة الخسارة. تظهر الصورة النهائية حساسية منحنى الأسهم. المتغيرات التي تم اختبارها: أدكسرلوكباك أمب أدكسرثرشولد (تعريفات في الجدول 1): الشكل 1 أداء المحفظة (المدخلات: الجدول 1 كومباني أمب سليباج: 0) استراتيجيات الاتجاه أو التكتيكية أكبر مجموعة من صناديق التحوط تستخدم استراتيجيات اتجاهية أو تكتيكية. ومن الأمثلة على ذلك صندوق الماكرو الذي اشتهر به جورج سوروس وصندوقه الكمي الذي هيمن على عالم صناديق التحوط وعناوين الصحف في التسعينات. إن أموال الماكرو عالمية، مما يجعل الرهانات من أعلى إلى أسفل على العملات، وأسعار الفائدة، والسلع الأساسية أو الاقتصادات الأجنبية. ولأنهم يستثمرون في صورة كبيرة، فإن الأموال الكلية لا تقوم في كثير من الأحيان بتحليل الشركات الفردية. 13 وهنا بعض الأمثلة الأخرى للاستراتيجيات الاتجاهية أو التكتيكية: استراتيجيات لونغشورت تجمع بين المشتريات (صفقات طويلة) مع مبيعات قصيرة. على سبيل المثال، يمكن لمدير لونغشورت شراء مجموعة من الأسهم الأساسية التي تحتل سامب 500 والتحوط من خلال بيع (تقصير) سامب 500 مؤشر الآجلة. إذا انخفض مؤشر سامب 500، فإن الموقف القصير سوف يعوض الخسائر في المحفظة الأساسية، مما يحد من الخسائر الإجمالية. استراتيجيات محايدة السوق هي نوع محدد من لونغشورت بهدف إنكار تأثير ومخاطر تحركات السوق العامة، في محاولة لعزل عوائد نقية من الأسهم الفردية. هذا النوع من الإستراتيجية هو مثال جيد لكيفية استهداف صناديق التحوط من أجل تحقيق عائدات إيجابية ومطلقة حتى في سوق الدب. على سبيل المثال، يمكن لمدير محايد في السوق شراء شركة أجهزة واحدة وفي وقت واحد اختصار آخر، يراهن على أن الأول سوف يتفوق على الأخير. السوق يمكن أن تنخفض ويمكن أن تنخفض كل من الأسهم جنبا إلى جنب مع السوق، ولكن طالما أن الأول يتفوق على الأخير، فإن بيع قصيرة على الشركة الأولى تنتج أرباحا صافية لهذا المنصب. استراتيجيات قصيرة متخصصة تتخصص في بيع قصيرة من والأوراق المالية مبالغ فيها. ولأن الخسائر في الوظائف القصيرة الأجل غير محدودة نظريا (لأن الأسهم يمكن أن ترتفع إلى أجل غير مسمى)، فإن هذه الاستراتيجيات تنطوي على مخاطر خاصة. بعض هذه الأموال القصيرة المخصصة هي من بين أول من يتوقع انهيارات الشركات يمكن لمديري هذه الأموال أن يكونوا ماهرين بشكل خاص لفحص أساسيات الشركة والبيانات المالية بحثا عن إشارات حمراء. وتسعى صناديق التحوط إلى تحقيق عوائد إيجابية مطلقة، وتشارك في استراتيجيات عدوانية لتحقيق ذلك. يحتاج مستثمرو صناديق التحوط أو المستثمرين المحتملين إلى فهم مقدار أموال التحوط للمخاطر التي تتخذها في كسب المال. مخاطر التحوط هي دائما فكرة جيدة. هنا هو كيف المستثمرين المتطورة تذهب نحو ذلك. معرفة لماذا التقليدية 2 أمبير 20 صناديق التحوط لا تزال تستحق النظر في الاستثمار، على الرغم من أنها كانت ضعيفة الأداء على مدى السنوات القليلة الماضية. اكتشاف استراتيجية التي يمكن استخدامها للمشاركة في السوق، ولا تزال تحمي الجانب السلبي. معظم المستثمرين على بينة من صناديق التحوط، ولكن الكثير don039t تعرف التفاصيل القذرة من هذا النوع الاستثماري الفريد. اكتشاف مزايا ومزالق صناديق التحوط والأسئلة أن تسأل عند اختيار واحد. وتتخذ استراتيجية استثمار الأسهم الطويلة الأجل صفقات طويلة الأجل على الأسهم التي من المتوقع أن تقدر، ويتوقع أن تتراجع المراكز القصيرة على الأسهم. أسئلة وأجوبة تعلم كيف وكلاء وكالء العقارات والوسطاء غالبا ما تعتبر نفسها، ولكن في الواقع، هذه المراكز العقارية مختلفة. ونظرا لأن قلة قليلة جدا من الأصول تدوم إلى الأبد، فإن أحد المبادئ الرئيسية للمحاسبة على أساس الاستحقاق يتطلب أن تكون تكلفة الأصول متناسبة. إن قرض معدل الفائدة المتغير هو قرض يتغير فيه سعر الفائدة المحمل على الرصيد القائم كفوائد في السوق. تعرف على نموذج طلب الرهن العقاري 1003، ما هي المعلومات التي يتطلبها ولماذا هذا النموذج هو معيار الصناعة ل. أسئلة وأجوبة تعلم كيف وكلاء وكالء العقارات والوسطاء غالبا ما تعتبر نفسها، ولكن في الواقع، هذه المراكز العقارية مختلفة. ونظرا لأن قلة قليلة جدا من الأصول تدوم إلى الأبد، فإن أحد المبادئ الرئيسية للمحاسبة على أساس الاستحقاق يتطلب أن تكون تكلفة الأصول متناسبة. إن قرض معدل الفائدة المتغير هو قرض يتغير فيه سعر الفائدة المحمل على الرصيد القائم كفوائد في السوق. تعرف على نموذج طلب الرهن العقاري 1003، ما هي المعلومات التي يتطلبها ولماذا هذا النموذج هو معيار الصناعة ل.